Verificación de los supuestos del Modelo
de Cox. Caso de Estudio:
Banca Comercial Venezolana 1996-2004
Verification of the Assumptions of the Cox Model. Case Study:
Venezuelan commercial banks, 1996-2004
María Alejandra Ayala
Universidad de Los Andes.
Departamento de Estadística.
e-mail:
marialej@ula.ve
Rafael Eduardo Borges
Universidad de Los Andes.
Departamento de Estadística.
e-mail:
borgesr@ula.ve
Gerardo Colmenares L.
Universidad de Los Andes.
Instituto de Instigaciones Económicas y Sociales.
e-mail:
gcolmen@ula.ve
RESUMEN
El planteamiento de modelos matemáticos exige, la mayoría de las veces, el cumplimiento
de algunos supuestos. El modelo de Cox es un modelo de regresión para datos de supervivencia.
Una práctica común ha sido la utilización del modelo de Cox sin la correspondiente
verificación de sus supuestos. En el presente trabajo, se presenta la metodología que
debe seguirse para la verificación de los cuatro principales supuestos fundamentales del
modelo de Cox, los cuales, al ser probados, garantizan la validez del modelo. Esta metodología
es utilizada para verificar los supuestos y, en consecuencia, para verificar la validez del
modelo de Cox en el que se identifican las cuatro razones financieras que describen riesgo
de fusión en la banca comercial venezolana en el periodo 1996-2004. |
ABSTRACT
The proposal of mathematical models needs in almost all the cases the verification of some
assumptions. The Cox model is a regression model for survival data. The use of the Cox
model without performing the verification of the assumptions is a common practice. In
this paper, we present the methodology that should be followed to perform the verification
of the four main assumptions of the Cox model, and it is only after this verification that
we can be sure that the model is valid. This methodology is used to verify the assumptions
and, in consequence, the validity of the Cox model in which the four finance ratios that
describe the risk of fusion in the commercial banks in Venezuela, between 1996 and 2004
are identified. |