Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

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Verificación de los supuestos del Modelo de Cox. Caso de Estudio:
Banca Comercial Venezolana 1996-2004

Verification of the Assumptions of the Cox Model. Case Study:
Venezuelan commercial banks, 1996-2004

María Alejandra Ayala
Universidad de Los Andes.
Departamento de Estadística.
e-mail: marialej@ula.ve

Rafael Eduardo Borges
Universidad de Los Andes.
Departamento de Estadística.
e-mail: borgesr@ula.ve

Gerardo Colmenares L.
Universidad de Los Andes.
Instituto de Instigaciones Económicas y Sociales.
e-mail: gcolmen@ula.ve

RESUMEN

El planteamiento de modelos matemáticos exige, la mayoría de las veces, el cumplimiento de algunos supuestos. El modelo de Cox es un modelo de regresión para datos de supervivencia. Una práctica común ha sido la utilización del modelo de Cox sin la correspondiente verificación de sus supuestos. En el presente trabajo, se presenta la metodología que debe seguirse para la verificación de los cuatro principales supuestos fundamentales del modelo de Cox, los cuales, al ser probados, garantizan la validez del modelo. Esta metodología es utilizada para verificar los supuestos y, en consecuencia, para verificar la validez del modelo de Cox en el que se identifican las cuatro razones financieras que describen riesgo de fusión en la banca comercial venezolana en el periodo 1996-2004.
Palabras claves: Análisis de supervivencia, modelo de Cox, verificación de supuestos, banca comercial venezolana.

ABSTRACT

The proposal of mathematical models needs in almost all the cases the verification of some assumptions. The Cox model is a regression model for survival data. The use of the Cox model without performing the verification of the assumptions is a common practice. In this paper, we present the methodology that should be followed to perform the verification of the four main assumptions of the Cox model, and it is only after this verification that we can be sure that the model is valid. This methodology is used to verify the assumptions and, in consequence, the validity of the Cox model in which the four finance ratios that describe the risk of fusion in the commercial banks in Venezuela, between 1996 and 2004 are identified.
Keywords: Survival analysis, Cox model, verification of assumptions, venezuelan commercial banks.

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acroread.gif (331 bytes) Trabajo Completo